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BOTER-BLOG tag:www.boterschijte.com,2008:/blog//1 2007-06-07T14:47:47Z Back to Boter's Home Movable Type 3.33 《足球》专访杜伊　神奇不敢当未来属于我们 tag:www.boterschijte.com,2007:/blog//1.22 2007-06-07T14:42:10Z 2007-06-07T14:47:47Z

2007-06-07 11:06 来源：新浪网　　《足球》：由于国奥队的优秀表现，现在中国人都称呼您为神奇教练，在您看来，一个教练要做到什么地步才算得上神奇？　　杜伊：我并不认为自己有多么神奇，我只是尽最大的努力把自己的工作做到最好。我更喜欢大家称呼我为真正的职业教练，如果在职业教练的范畴，我做得只是尽了自己的本分，神奇我真的不敢当，毕竟我还没有给中国足球带来什么巨大的荣誉，等到我带着中国队在奥运会上拿到了历史最好成绩之后你们再说我神奇吧。在普通人看来的神奇，不过是一个职业教练他具有普通人无法预测到或者观察不到的能力，把普通人看来不可能的变为可能。　　《足球》：球队中有不少球员，在联赛中的表现并不出色，但是到了您手中却像换了一个人一样，您到底施加了什么魔力？　　杜伊：让他们更加自信。自信可以使一个球员发生他自己都不敢相信的变化，帮助球员找回信心是我在执教中国国奥的过程中时刻都在注意的问题。球队目前的情况几名后腰跟海滨比起来都有一定的差异，所以我没有对他们进行过分严格的要求，我能看出他们很努力的执行我的战术要求，所以赛后我从来不会因为这个批评他们，这样就给他们更多的自信，我只是会给他们提出一些建议，给他们自由发挥空间，这样在没有太大压力的情况下，他们基本上都是每场都在进步。　　《足球》：中国球队经常会在打平就出线的情况下失利出局，杜家军却没有这样的问题，用一场漂亮的胜利稳当出局，您是怎么破除这样的魔咒的？　　杜伊：这个很简单，历史属于别人，未来属于我们。无论中国足球历史上取得过怎样的好成绩，这都跟我没有太大的关系，那是别人取得的。就像是我跟博拉虽然是老乡，博拉在沈阳取得了出线权，但是你们不能说我在沈阳就一定能够重复博拉的胜利，当然我有这个信心，甚至做到更好。　　《足球》：很多中国球队在领先时怕保不住，在打平时怕失利，在落后时又追不回来，但是在您的球队里，却没有这样的问题，您是怎么做到的？　　杜伊：我的球队气氛一直比较好，大家很团结，特别是每个人都对胜利有一种执着的追求和渴望，因为他们都是职业球员，职业球员比赛的目标就是要奉献给观众精彩的比赛和最大可能性争取胜利，只有业余球员才把比赛精彩的场面和胜利放在其次，以强身健体为首要目标。我只能说，过去的中国球队是怎样的我不知道，但是我的球队能够做到追平和反超，因为他们是真正的职业球员，他们热爱祖国，他们知道自己身上穿的是带有五星红旗的衣服。　　《足球》：您每次换人都能带来立竿见影的效果，例如同加纳的比赛，您换上于海不久，他就创造了那个帮助陈涛得分的任意球，又助攻姜宁攻进第二个球，场上到底有什么信号让你做出换人的决定？　　杜伊：呵呵，比赛之后，大家都来夸我换人神奇，有些时候是我的个人能力和眼光做出的判断，但是使用张思鹏和换于海是球队的伤病情况让我不得不做出的决定，其实我也差点失误。当时我曾经想过把于海放在左路，把黄希扬放在右路，然后让代钦华暂时休息一下，毕竟他连续跑了两个整场比较疲惫，但是于海有伤，没有办法，我只能让代继续出场，然后让黄希扬打左路，但是后来加纳在我们左路攻势太猛，而黄希扬跟郑涛第一次配合，所以我只能让于海带伤上场，后来那个任意球跟代钦华有直接关系，要是我没有让他上，可能那个任意球也不一定有了，只是大家不知道而已。 * 足球-劲体育...

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http://finance.sina.com.cn/money/fund/20070511/07163581912.shtml BIG ART FOR BIG MONEY tag:www.boterschijte.com,2007:/blog//1.20 2007-05-11T14:16:11Z 2007-05-11T14:16:41Z

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http://www.ftchinese.com/sc/story_english.jsp?id=001011263 转贴 tag:www.boterschijte.com,2007:/blog//1.19 2007-05-11T05:12:30Z 2007-05-11T05:41:21Z

西蒙斯:从数学教授到年收入高达15亿美元的对冲基金经理(转载) 谁是2005年收入最高的"打工者"？是华尔街薪酬最高的金融家？高盛前行政总裁鲍尔森(Henry M. Paulson Jr.)去年的薪金收入是3830万美元，加上股票期权共不到1亿美元。还是世界500强的行政总裁？去年《福布斯》排行榜中最赚钱的行政总裁是第一资本金融公司(Capital One Financial Corp.)的掌门人费尔班克(Richard Fairbank)，一年进帐2.5亿美元。答案是以上皆非。根据投资杂志《机构投资者的阿尔法》(Institutional Investor is Alpha)报道，2005年年度收入最高的是文艺复兴科技公司(Renaissance Technologies Corp.)的主席西蒙斯(James H. Simons)，年收入高达15亿美元，闻名全球的投机大鳄索罗斯(George Soros)则只排第三，年收入达8.4亿美元。或许你对西蒙斯这个名字很陌生；即使是在华尔街专业从事投资基金的人，也很少听说过西蒙斯和他的文艺复兴科技公司。虽然行事低调且不为外人所知，但无论是从毛回报率还是净回报率计算，西蒙斯都是这个地球上最伟大的对冲基金经理之一。现年68岁的西蒙斯曾经是大学数学教授，与华裔数学家陈省身一同创立了著名的Chern-Simons几何定律，后于1982年创立文艺复兴科技公司，1988年3月成立公司的旗舰产品--大奖章基金(Medallion Fund)，2001年曾到清华大学做过学术报告，并捐款设立了陈-西蒙斯楼 (Chern-Simons Hall ) 专家公寓。经历了1998年俄罗斯债券危机和2001年高科技股泡沫危机，许多曾经闻名遐迩的对冲基金经理都走向衰落。罗伯逊(Julian Robertson)关闭了老虎基金,梅利韦瑟的(John Meriwether)的长期资本管理公司几乎破产，索罗斯的量子基金也大幅缩水。与之相比，西蒙斯的大奖章基金的平均年净回报率则高达34%。从1988成立到 1999年12月, 大奖章基金总共获得了2,478.6 %的净回报率，是同时期中的第一名；第二名是索罗斯的量子基金,有1,710.1 %的回报；而同期的标准普尔指数仅是9.6%。不过，文艺复兴科技公司所收取的费用，更高得令人咋舌。一般对冲基金的管理费及利润分成的比率分别为2%和20%。但文艺复兴所收取的费用分别为5%和44%，几乎与客户对分利润，怪不得西蒙斯的年薪能高达15亿美元。《美国海外投资基金目录》(U.S. Offshore Funds Directory)的作者本海姆(Antoine Bernheim)指出，西蒙斯创造的回报率比布鲁斯·科夫勒(Bruce Kovner)、乔治·索罗斯、保罗·都铎·琼斯(Paul Tudor Jones)、路易斯·培根(Louis Bacon)、马克·金顿(Mark Kingdon)等传奇投资大师都要高出10个百分点，在对冲基金业内几乎无出其右。作为一个交易者，西蒙斯正在超越有效市场假说；有效市场假说认为市场价格波动是随机的，交易者不可能持续从市场中获利。西蒙斯生于波士顿郊区牛顿镇,是一个制鞋厂老板的儿子，3岁就立志成为数学家。从牛顿高中毕业后，他进入麻省理工学院，从师于著名的数学家安布罗斯(Warren.Ambrose)和辛格(I.M.Singer)。1958年，他获得了学士学位，仅仅三年后，他就拿到了加州大学伯克利分校的博士学位，一年后他成为哈佛大学的数学系教授。西蒙斯很早就与投资结下缘份，在1961年，他和麻省理工学院的同学投资于哥伦比亚地砖和管线公司；在伯克利，他尝试做股票交易，但是交易结果并不太好。 1964年，他离开了大学校园，进入美国国防部下属的一个非盈利组织--国防逻辑分析协会，并进行代码破解工作。没过多久，《时代周刊》上关于越南战争的残酷报道让他意识到他的工作实际上正在帮助美军在越南的军事行动，反战的他于是向《新闻周刊》写信说应该结束战争。当他把他的反战想法告诉老板，很自然的被解雇了。他又回到了学术界，成为纽约州立石溪大学(Stony Brook University)的数学系主任，在那里做了8年的纯数学研究。1974年，他与陈省身联合发表了著名的论文《典型群和几何不变式》，创立了著名的Chern-Simons理论,该几何理论对理论物理学具有重要意义，广泛应用于从超引力到黑洞。1976年，西蒙斯获得了每5年一次的全美数学科学维布伦(Veblen)奖金，这是数学世界里的最高荣耀。在理论研究之余，他开始醉心于股票和期货交易。1978年，他离开石溪大学创立私人投资基金Limroy，该基金投资领域广泛，涉及从风险投资到外汇交易；最初主要采用基本面分析方法，例如通过分析美联储货币政策和利率走向来判断市场价格走势。十年后，西蒙斯决定成立一个纯粹交易的对冲基金。他关闭了Limroy，并在1988年3月成立了大奖章基金，最初主要涉及期货交易。1988年该基金盈利8.8%，1989年则开始亏损，西蒙斯不得不在1989年6月份停止交易。在接下来的6个月中，西蒙斯和普林斯顿大学的数学家勒费尔(Henry Larufer)重新开发了交易策略，并从基本面分析转向数量分析。大奖章基金主要通过研究市场历史数据来发现统计相关性，以预测期货、货币、股票市场的短期运动，并通过数千次快速的日内短线交易来捕捉稍纵即逝的市场机会，交易量之大甚至有时能占到整个 NASDAQ 交易量的10%。当交易开始，交易模型决定买卖品种和时机， 20名交易员则遵守指令在短时间内大量的交易各种美国和海外的期货，包括商品期货、金融期货、股票和债券。但在某些特定情况下，比如市场处在极端波动的时候，交易会切换到手工状态。经过几年眩目的增长，大奖章基金在1993年达到2.7亿美元，并开始停止接受新资金。1994年，文艺复兴科技公司从12个雇员增加到36个，并交易40种的金融产品。现在，公司有150个雇员，交易60种金融产品，基金规模则有50亿美元。在150名雇员中有三分之一是拥有自然科学博士学位的顶尖科学家, 涵盖数学、理论物理学、量子物理学和统计学等领域。所有雇员中只有两位是华尔街老手，而且该公司既不从商学院中雇用职员. 也不从华尔街雇用职员，这在美国投资公司中几乎是独一无二的。 About Boter, 0315 tag:www.boterschijte.com,2007:/blog//1.18 2007-04-03T10:36:43Z 2007-04-03T10:38:01Z

Boterschijte briefing, 2007/03/15 从二十多年前给中国观众留下深刻印象的“美国科幻片”《未来世界》，到现在已经为我们熟知的好莱坞电影中不断出现的机器人形象，人工智能早已不再新鲜；家里使用的电器也经常被贯以“人工智慧”或“模糊逻辑”什么的（其实那是最难用的）；一个又一个国际象棋特级大师接连败于计算机程序，而最新的程序已经不需要象早期深蓝那样要一屋子的电脑和庞大数据库作为后盾了，它只需要一部手提电脑；阿西莫夫的机器人三定律的目的是保护人类不受机器的伤害，可能却引起了读者对未来这种可能性的恐惧，毕竟机器人不是都象星战里的R2D2那样的。记得以前初中的辨证唯物主义哲学课本是这样说的，机器是人类制造的，因此在智能上不可能超过人类，具体的措辞记不清了，大致如此吧。作为严谨的哲学教材，这种说法至少在叙述上是有问题的，比如没有给智能下明确的定义，因而那时的我没有理论基础地对此反感是可以理解的（也同样可以理解，没有得到老师的认同）。对此我一直耿耿于怀，那时我脑子里的是纯粹的形而上学的机械论，认为只要系统复杂到和人脑一样，就能达到同样的智力水平。其实这一直是科学界的争论不休的话题，简单地、辨证加唯物地站在反对方当然是不科学、不辨证的。后来看过的罗杰·彭罗斯的《皇帝新脑》，虽然同样是质疑人工智能的前景，但站在了现代科学的高度，看起来有意思的太多了。有学者从量子计算角度探讨这个问题，认为人类的大脑具有量子计算的能力，这是我们具有自由意志的物质基础，这是目前电脑所未能做到的（至少是暂时）。作为一般的AI研究者，或许避开世界观的争论，从具体的领域出发会来得实在点。有的科学家甚至认为过于关注图灵测试影响了AI研究的进程。回到感觉层面，人是自然进化的产物，而机器是人的智慧的产物，既然我们认可人的智慧，或许在这方面人有机会做得比大自然强一点（认为那头站着的是神的例外）——我们的产品可以比自然的产品有更高的智慧。不过将来两种智能之间不一定有大的冲突，不见得象电影那样在街头会突然冲出两队“人”，一队自然人、一队机器人，然后拼个你死我活。过渡可能是缓慢的，比如，人类迫于生存和竞争的压力，以后会在身体这里装个处理器那里加点内存或者换个更有力的机械手什么的，随着肉身的不断异化，在某个临界地带后，就不容易分得清自己属于哪一方、该选举谁做总统了。在电影《人工智能》中，11岁的小男孩David是世界上第一个programmed to love的机器人，非常可爱，在那一刻，我们已很难界定真爱的标准；在生存竞争激烈中、在白天没有蓝天夜晚没有星星的城市里、看到北极熊在已远离极地的浮冰上无助地呼喊的照片，老实说，我们暂时还很难有闲情逸致去把有限的AI用在爱上面（我们宁愿把我们的自然智能更多地用在爱上面）。我们认为在不远的将来，由于对信息的处理分析能力、计算能力、数据挖掘能力等不可比拟的差异，机器（或电脑）将成为金融市场决策的主要力量。很多人会相信自己的直觉，其实他们没有意识到所谓直觉一般而言也是一种对收集到的信息的模糊处理以及近似计算，远不是神秘主义的和不可替代的。按照前述的思路，那时我们可以为身上的芯片安装金融预测的软件，当然财力可能决定了能购买到的软件的水平。Boterschijte是一个基于 AI技术的金融市场预测系统，或许她只是先走了一步。从AI的角度看，她不算是一个很有突破性的项目。在我们的计划里，她能自动收集信息、进行分析并做出决定、自动交易、自适应地根据市场环境的变化进化，并利用其逐渐成长的金融世界范畴里的智能，稳定地获得远超过市场平均水平的利润率。根据测试和实际操作记录，我们目前的模型比较稳定的年利润率水平已经超过100％。在传统的投资概念中，这样的利润率似乎高得有点令人难以相信是“稳定”的。但若理解我们的模型的操作方式，其实这仅相当于不到60％的准确率。我们仍然在改进系统，力求进一步提高准确率，但金融市场非常接近于混沌，即便它不是随机漫步的笃信者所认为的完全不可预测，我们能做的也是有限的。这点我们会在Blog里逐渐阐述我们的观点。蝴蝶基金是我们用筹集到的资金对Boterschijte项目进行实际运作。基金的部分收益将继续支持人工智能的研究，同时亦将用于支助贫困地区的儿童教育。更新于2007年3月15日...

蠕虫程序还在调整中，请谨慎使用自动更新功能。-les...

蠕虫程序还在调整中，请谨慎使用自动更新功能。-les 深深的海洋 tag:www.boterschijte.com,2007:/blog//1.16 2007-03-02T07:52:48Z 2007-03-02T08:05:01Z

在自然界中，人类虽然聪明绝顶，可受肉身局限，日常只能走走路，最多跑几步。滑翔、滑雪、冲浪、潜水等都可以让我们感受到身为鱼鸟之乐。这次第一次去潜水，在感观上又开启了一个新世界（在水中飞翔与用数学物理计算压力变化不是一回事）。联想到我们的AI系统，现在的智能大概就象停留在可以分析我们可以潜到多深、要带多少氧气、应该有哪些海洋生物之类的问题，而并没有真正接触活生生的海洋世界——她还不知道金融世界到底是什么回事就妄下定论：今天SHORT! 当然，等她/它已经能完全感受到这个世界时，她还能保持现在这么cool吗？...

Now the authority mgmt and the user mgmt system is activated. Before the password (with the proper account) is input and matched the MD5-encrypted one stored in the database, some certain operations are prohibited. In the future, it will not only help to protect the system but also the signals generated by the sweet AI models, when they're considered to be the intelligent property (sooner or later :) ). The maint page is also upgraded for better view of the indices that are to be acquired automatically, though some functions are still being tested. The worm will help us to automate the operation process as much as possible. leslie I love Laputa tag:www.boterschijte.com,2007:/blog//1.14 2007-01-22T12:27:35Z 2007-01-22T13:30:27Z

Seems these days the HSI is simply drawn by the model lap_v1.0_070114. This model has contributed more than 1800 index points since the first trade-day of the year. It almost copies the miracles happened in the debut of m_II and Arlene. leslie Magic tag:www.boterschijte.com,2007:/blog//1.13 2007-01-16T10:25:04Z 2007-01-16T14:07:06Z

- The Laputa's new version, which gets rid of a couple of bugs, is now online after another couple of days' working. Most importantly, it implements the handling of the right-wing of the settlement day. - The new version appeared to be doing pretty well on the past few days. The right-wing :) - We deploy the Magic C++ and have it successfully compile our code after many painful hours. Hope it does help in the future. By reading their documents, we found that this company might be just founded by two Cantoneses after peeling of their international-like shell -- yes, it still has some stupid bugs, but hope they can do better as we understand they're rather not easy. Seems even the France Telecom is one of their customer. - I had some discussion with Arc about how to smooth the modeling process. Now I have a plan. leslie First week review of Laputa's launch tag:www.boterschijte.com,2007:/blog//1.12 2007-01-12T10:37:47Z 2007-01-12T10:51:29Z

Laptua has kicked off pilot for 3 days. Overall it is alright in terms of operation and stability. Except day 1 that HSIF got a big drop unexpectedly at opening, day 2 and day 3 is quiet though the HSI was up and down violently. Most of all, the Laputa copies one of the strengths of MII which is to hold a contact on hand as long as 2 same singals are in a row. It is proven by MII that this rule could help reduce many loss. Eagerly expect the show of Laputa in next week. JK Shnaghai, 1/12/2007 Laputa tag:www.boterschijte.com,2007:/blog//1.11 2007-01-09T15:10:43Z 2007-01-09T15:28:26Z

After a couple of days working as a core-duo processor, I finally kill all the bugs found and finish modeling LAPUTA on the freeBSD platform. So far it's simply a beta version and we need time to stablize everything around. I really hate to transfer the code piece by piece from Windows to UNIX again. It just makes me have an aching neck and this obviously violates Sam's Code III. Again, Arch has his solution and we will try it tomorrow. Arch is always able to find the best thing (e.g., his gf), hope this time Magic C++ is not the exception. Check the test report attached on the page. It's inspiring. leslie Again, BUG tag:www.boterschijte.com,2007:/blog//1.10 2007-01-08T04:09:38Z 2007-01-08T04:17:33Z

Seems the new year makes everything out of track. The system said 'uncertain somehow' this morning. I had her fixed in an hour -- that's a bug due to being unable to predict there're so many holidays (Xmas and new year and the past weekend! Not an employer would be happy to see that). The reason that I needed an hour is the multi-platform (and it's also the reason of making many bugs). I've talked to Archer and he's willing to help. Leslie An amazing Friday tag:www.boterschijte.com,2007:/blog//1.9 2007-01-07T14:56:36Z 2007-01-07T15:17:58Z

On Friday, the Futures drops down by 236 points within less than 1hr after opening. And then, it goes up by 455 points and closes at the highest. I guess all the tactics about stop-loss would be unfunctioning in this situation. However, under the Boter's design, the risk of this kinda loss has been digested by the possibility calculation. Up-to-day, the stop-loss-related gain/loss is break-even. So, sometimes I think, the function of stop-loss is to protect the fund from broken rather than earning extra profit.. JK Shanghai Sunday night A surpringing start in 2007 tag:www.boterschijte.com,2007:/blog//1.8 2007-01-04T08:55:21Z 2007-01-04T09:16:56Z

First 3 opening days in 2007 shows that there will be another 365 amazing days in front of us. Jan. 2, +304 points Jan. 3, +115 points, touching High 20,623 Jan. 4, -409 points, touching Low 19,991 The happy news...